sts_cov_estimators.h

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#ifndef STS_COV_ESTIMATORS_H
#define STS_COV_ESTIMATORS_H
 
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// INCLUDES
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#include "sts_global.h"
 
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// EIGEN INCLUDES
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#include <Eigen/Core>
 
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// STL INCLUDES
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#include <utility>
#include <vector>
#include <string>
 
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// DEFINE NAMESPACE STSLIB
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namespace STSLIB {
 
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class STSSHARED_EXPORT StsCovEstimators
{
public:
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> ledoitWolf(const Eigen::MatrixXd& matData);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> oas(const Eigen::MatrixXd& matData);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> diagonalFixed(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                             double dReg = 0.1);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> pca(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                   int iRank = 0);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> factorAnalysis(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                              int iNFactors = 0,
                                                              int iMaxIter = 200,
                                                              double dTol = 1e-6);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> autoSelect(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                          int iNFolds = 3);
 
    //=========================================================================================================
    static double gaussianLogLikelihood(const Eigen::MatrixXd& matTestData,
                                         const Eigen::MatrixXd& matCov);
};
 
} // namespace STSLIB
 
#endif // STS_COV_ESTIMATORS_H