sts_cov_estimators.h

Go to the documentation of this file.

//=============================================================================================================
 
#ifndef STS_COV_ESTIMATORS_H
#define STS_COV_ESTIMATORS_H
 
//=============================================================================================================
// INCLUDES
//=============================================================================================================
 
#include "sts_global.h"
 
//=============================================================================================================
// EIGEN INCLUDES
//=============================================================================================================
 
#include <Eigen/Core>
 
//=============================================================================================================
// STL INCLUDES
//=============================================================================================================
 
#include <utility>
#include <vector>
#include <string>
 
//=============================================================================================================
// DEFINE NAMESPACE STSLIB
//=============================================================================================================
 
namespace STSLIB
{
 
//=============================================================================================================
class STSSHARED_EXPORT StsCovEstimators
{
public:
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> ledoitWolf(const Eigen::MatrixXd& matData);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> oas(const Eigen::MatrixXd& matData);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> diagonalFixed(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                            double dReg = 0.1);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> pca(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                  int iRank = 0);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> factorAnalysis(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                             int iNFactors = 0,
                                                             int iMaxIter = 200,
                                                             double dTol = 1e-6);
 
    //=========================================================================================================
    static std::pair<Eigen::MatrixXd, double> autoSelect(const Eigen::MatrixXd& matData,
                                                         int iNFolds = 3);
 
    //=========================================================================================================
    static double gaussianLogLikelihood(const Eigen::MatrixXd& matTestData,
                                        const Eigen::MatrixXd& matCov);
};
 
} // namespace STSLIB
 
#endif // STS_COV_ESTIMATORS_H